Multiple Regression Analysis：Inference

四大重要分布：

1.1 标准正态分布

twoway function y=normalden(x),range(-5 5) xline(0) ytitle("概率密度")

1.2 正态分布

twoway function z=normalden(x,1,2),range(-5 10) xline(1) ytitle("概率密度")

2.t分布

twoway function t=tden(1,x),range(-5 5) ///
|| function y=normalden(x),range(-5 5) xline(0) ytitle("概率密度")

3.卡方分布

twoway function chi3=chi2den(3,x),range(0 20) ///
|| function chi5=chi2den(5,x),range(0 20) lp(dash) ytitle("概率密度")

4.F分布

twoway function F20=Fden(10,20,x),range(0 5) ///
|| function F5=Fden(10,5,x),range(0 5) lp(dash) ytitle("概率密度")

t值、p值、F值、临界值的计算：

chap5.1_t检验与F检验 download

检验：

1. test

• 排除性约束检验/联合显著性检验

test x
test x1 x2 x3

• 检验系数是否等于某个常数

test x = 0
test x = c

• 检验系数是否相等

test x1 = x2

• 检验参数间的线性关系

test a*x1 + b*x2 = c

lincom a*x1 + b*x2 //"=" not allowed in expression

• 检验参数间的非线性关系（delta方法）

testnl _b[x]/_b[x] = c //chi2

nlcom _b[x]/_b[x] - c //z

2. ttest（检验均值）

ttest x == c

ttest x == y

• 组间均值差异检验

ttest x, by(group)

3. ftest
4. Wald检验、LM检验（没有lmtest）与LR检验lrtest